Einen Überblick über von Credit Risk Management im Bankensektor

Im Laufe der Jahre haben die Banken in einem Prozess der Modernisierung ihrer Risiko-Management-Funktionen tätig. Dabei ist der wichtigste Teil der Modernisierung war die Entwicklung der Methoden, mit Einführung der strengeren Kontrolle Praktiken, bei der Messung und Steuerung von Risiken. Allerdings ist die mit Abstand größte Gefahr von den Banken heute konfrontiert sind, bleibt das Kreditrisiko, das Risiko durch den Umgang der Banken mit ihren Kunden oder Geschäftspartnern entwickelt werden. Um einige Beispiele vor Ort, zwischen den späten 1980er und frühen 1990er Jahren haben die Banken in Australien aggregierten Kreditausfälle von 25 Milliarden Dollar hatte. Im Jahr 1992 erlebte der Bankensektor die erste negative Rendite auf das Eigenkapital, das dieser Fall nie eingetreten vor. Es gab viele andere Banken in den Industrieländern, wo die Verluste bisher größtes Ausmaß erreicht.

Die Analyse des Kreditrisikos wurde auf Bewertungen der einzelnen Kredite, die die Banken in ihre Bücher bis zur Endfälligkeit gehalten begrenzt. Die Banken haben Schrittlänge hart auf das Kreditrisiko, bis Anfang der 1990er Jahre zu verwalten. Das Kreditrisiko-Management heute, betrifft beide, Darlehen Bewertungen und Portfolio-Analyse. Mit dem Aufkommen neuer Technologien für Kauf und Verkauf von Risiken, die Banken haben einen Kurs genommen vom traditionellen Buch-und-Halten Kreditvergabepraxis. Dies hat zu Gunsten einer breiteren und aktive Strategie, die die Banken, um das Risiko in die beste Mischung von Vermögenswerten in der bestehenden Kreditlinien Umwelt, Marktbedingungen, und Geschäftsmöglichkeiten zu analysieren erfordert getan worden. Die Banken haben nun die Möglichkeit, Portfolio-Konzentrationen, Laufzeiten und Kreditbeträge zu verwalten, zu beseitigen Umgang mit dem Problem Vermögen, bevor sie Verluste machen beginnen gefunden.

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Finanzinstrumenten und Aktivitäten, wie zum Beispiel, Syndizierungen, Kredit-Handel, Kreditderivate, und die Schaffung von Wertpapieren, die von Pools von Vermögenswerten (Verbriefung) gesichert, die Banken, wichtiger ist, kann mehr aktiv in das Management von Risiken. Als Beispiel Aktivitäten auf den Handel mit Kreditderivaten (Beispiel - Credit Default Swap) ist außergewöhnlich in den letzten zehn Jahren stark gewachsen und liegt derzeit bei $ 18000000000000, in fiktiven Seeschwalben. Wie es jetzt aussieht, übersteigt der Nominalwert des Credit Default Swap (eine Swap entwickelt, um die Kreditrisiken der Fixed Income-Produkten zwischen den Parteien zu übertragen) auf vielen etablierten Unternehmen, den Wert des Handels in den primären Schuldtitel, aus dem gleichen Unternehmen erhalten . Kreditsyndizierungen wuchs von 700 Milliarden Dollar mehr als $ 2500000000000 zwischen 1990 und 2005, und die gleiche Periode sah ein Wachstum der Kredit-Handel, die von weniger als $ 10 Milliarden auf mehr als 160.000.000.000 $ wuchs. Für die Banken, Wertpapiere und gebündelt rekonstituiert aus Darlehen oder anderen Kreditforderungen (Asset-Backed Securitization), sofern die Mittel, um Kreditrisiken in ihren Portfolios zu reduzieren. Dies könnte dadurch ermöglicht werden, dem Verkauf von Krediten am Kapitalmarkt. Dies wurde besonders lebensfähig im Fall von Darlehen an Haushalte und gewerbliche Immobilien.

Die Banken sind jetzt mehr ausgestatteter im Umgang mit Kreditrisiken, bei der Zuteilung von ihren laufenden Kredit-Vergabe Aktivitäten. Einige der Banken verwenden eine umfassendere Kreditrisiko-Management-System, durch eine kritische Analyse, die Credits, wenn man bedenkt sowohl die Ausfallwahrscheinlichkeit und dem erwarteten Verlust in der Möglichkeit eines Ausfalls. Komplexere Banken nutzen die Kriterien in Basel II bei der Bestimmung des Kreditrisikos gegeben. Im hier die Banken nehmen Kreditentscheidungen durch erhöhte Urteil von Experten, mit Hilfe der quantitativen, Modell-basierte Techniken. Die Banken, die Kredite an Privatpersonen Sanktion sich hauptsächlich auf das persönliche Urteil des Darlehens verwendet Sanktionierung Offiziere, nutzen nun eine erweiterte Methode der srutinisation, die Anwendung des statistischen Modells, um Daten, wie zum Beispiel Kredit-Scores des betreffenden Individuums. Die Kreditvergabe einer Bank hat ihre Kreditrisiken immer eingebettet, wie man in der Marktrisiko findet. Es allen solchen Fällen müssen die Banken Risiken durch das Management von IT effizient zu überwachen, absorbieren das Risiko beteiligt.

Preistabelle über relevante Risiken werden wann immer einer Bank bewegt sich in einer Kreditvergabe Vertrag mit einem Unternehmen Kreditnehmer benötigt. Neue Analyse-Tools ermöglichen es jetzt Bankorganisationen zu Kreditrisiken genauer zu quantifizieren. Mit diesen Tools können die Banken schätzen das Maß für das Risiko, dass es auf den Fonds nehmen, um ihre risikoadjustierten Rendite auf das eingesetzte Kapital zu verdienen. Dies ermöglicht der Bank, um das Risiko vor dem Ursprung der Darlehen Kurswert. Banken oftmals verwendet, internen Bonitäts-Rating, Dritt-Systemen, die Marktdaten, die Maßnahme des damit verbundenen Risikos zu bewerten, wenn die Ausleihungen an Firmenkunden Ausstellung Aktien verwendet.

Die finanziellen Pundits des Bankensektors haben vielfältige Palette von Themen und Fragen diskutiert und haben uns auf vier Hauptthemen für ein besseres Kreditrisikomanagement angekommen.

Das erste Thema ist mit einer raschen Entwicklung von Techniken, um das Kreditrisiko zu verwalten besorgt. Diese Entwicklung der Techniken wurden stark durch den technologischen Fortschritt gemacht unterstützt, mit Low-Cost-Computing zur Verfügung gestellt werden, so dass Analyse, Messung, Steuerung und Kreditrisiko in einer weit besseren Weg. Dies ermöglichte die Einführung eines strengeren Kredit-Risikomanagement-System. Doch trotz der Gedanken an die Nutzung der Techniken entwickelt, die Umsetzung dieser Praktiken hat noch einen langen Weg, um für den Großteil der Banken gehen. Es wird jedoch erwartet, dass die Geschwindigkeit, mit der die erforderlichen Änderungen eingebracht zu werden, bald zu beschleunigen. Der wachsende Wettbewerb bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen, gibt es einen Bedarf für die Bank-und Finanzinstituten, um neue und profitable Geschäftsmöglichkeiten identifizieren und als solche, ist es unvermeidlich, dass die Politik auf Credit Management zu ändern.

Das zweite Thema der Auffassung, dass die Fähigkeit zu messen, zu steuern, und Steuerung des Kreditrisikos, wahrscheinlich die Kriterien, wie der Bankensektor wächst in der Zukunft sein wird. Die weit verbreitete Quersubventionierung hat erhebliche negative Auswirkungen auf die Zinsspanne für alle Banken eingeführt, mit einem Unternehmenswachstum unterstützen die Ursache der sonst unrentable Aktivitäten. Die Frage der Quersubventionierung ist eine absichtliche unternehmerische Entscheidung durch die Verwaltung der Institutionen. Allerdings hat diese Probleme in der Cash-Flow eingeführt, mit der Unfähigkeit, genau zu messen Risiko und Ertrag. Mit den Banken bekommen auf, sich auf ihre Fähigkeit, Risiken zu messen und kehren über die Aktivitäten zu verbessern, ist es unvermeidlich, dass das Merkmal der internen Subventionen wird klarer.

Das dritte Thema betrachtet die Wechselwirkung zwischen der Verwaltung und der verbesserten Messung des Kreditrisikos. Das Thema hat sich ebenfalls mit der Möglichkeit der Verwendung alternativer Risikotransfer Messverfahren innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen. Es gab gewisse Probleme, die entstanden.

1. Die Rolle der Aufsicht einer Bank oder einem Finanzinstitut, in einer besseren Wettbewerbsposition und einer viel weiter fortgeschritten finanziellen Rahmenbedingungen.

2. In welchem ​​Ausmaß sind die Banken das Risiko Aufsichts-Bemühungen und ihren einschlägigen Politiken, Schritt zu halten mit den Initiativen und Entwicklungen in den Markt.

3. Die dringende Notwendigkeit, die Aufsichts-Methoden bemühen konzipiert, mit dem neu aufkommenden Risikomessung Praktiken. In dieser Ausgabe ein allgemeines Gefühl von Optimismus vorhanden ist, wo die Ausrichtung zwischen dem Bankensektor und der Regulierungsbehörde in Bezug auf die Richtung der Risikomanagement-Praktiken angesprochen, würde im Laufe der Zeit passieren. Es gibt jedoch ein Hindernis für das Ziel. Die Banken müssen mit Zuversicht demonstrieren, dass sie an Ort und Stelle genau definiert, und gut getestet strikten Risikomanagement-Modelle, die vollständig in ihre operativen System integriert sind.

Der vierte und letzte Thema, das entwickelt hat, war die Notwendigkeit, eine feste Zusage aus dem Bankensektor haben, in Bezug auf das Management von Risiken in all ihren Formen, und die Notwendigkeit, eine starke Ausrichtung des Kredit-Management-Politik haben in der Kultur eingebettet des Bankgeschäfts. Ohne einen solchen festen Verpflichtung, die aus den höheren Ebenen im Bankensektor ist die Ausrichtung zwischen den Regulierungsbehörden und der Bankinstitut, im Zusammenhang mit starken Kredit-Management-Prinzipien, schwer zu erreichen. Es muss hier erwähnt werden, dass heute, es sei denn Bankinstituten nicht nehmen einen festen engagierten Schritt in Richtung eines lebensfähigen Kredit-Management-System und die Integration der Politik im Rahmen ihrer betrieblichen Kultur, es wird schwierig für den Sektor keine größeren Ziels treffen, um die Wichtiger umfasst verbesserte Aktionärsrenditen.

In der Sache besser ausgerichtet werden, gibt es eine Notwendigkeit, genaue Messung des Kreditrisikos in einer Transaktion, dass die Bank macht beteiligt sind, und eine solche Maßnahme ist verpflichtet, die risikoreiches Verhalten, sowohl auf individueller und auf das zu ändern institutionellen Ebenen der Bank. So lange haben wir über den state-of-the-art-Technologie und deren Einsatz in strengen Kreditrisikomodellierung gesprochen. Damit sollte es zu bedenken, dass, verbesserte Messmethoden nicht automatisch, ohne die Anwendung der richtigen Einschätzung und Erfahrung entwickelt, wo immer Kredit-oder andere Formen von Risiken beteiligt sind.

prabirsenuk@yahoo.co.uk...